El síntoma de la volatilidad Estudio del incremento en el riesgo de las acciones de compañías tecnológicas durante el periodo de 1998 a 2001

Abstract

Este trabajo de investigación explora la volatilidad del mercado de acciones durante la burbuja de las puntocom, enfocándose en empresas tecnológicas como Cisco, Intel y Microsoft. Describe los factores que impulsan la formación de estos fenómenos financieros y considera la influencia del comportamiento irracional de los inversores y la psicología del mercado en la formación y colapso de las burbujas. Se utilizan herramientas analíticas, como el coeficiente beta, la varianza, la desviación estándar y el valor en riesgo (VaR) para cuantificar la incertidumbre en la variación del precio y comprender los factores que definen las fluctuaciones en el rendimiento de un portafolio de acciones. Finalmente, se evalúan los resultados obtenidos para poder aceptar o rechazar la hipótesis que se plantea de si hubo un aumento en la volatilidad de las acciones durante la burbuja financiera de la puntocom.