Efecto diversificación en un portafolio tradicional adicionando criptomonedas (9 años – 2015 a 2024) - Test

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo evaluar y validar estadísticamente las variaciones marginales en la relación riesgo-retorno de un portafolio tradicional al incorporar criptomonedas, optimizando así la eficiencia de las carteras. A lo largo de nueve años, se analizan el riesgo y la rentabilidad mediante herramientas computacionales en ventanas trimestrales de un portafolio compuesto por las diez empresas con mayor volumen de transacciones, evaluando la interacción entre activos y los límites que gobiernan dichas relaciones. El estudio parte de la baja covarianza entre criptoactivos y activos tradicionales, lo que facilita la diversificación y mejora la relación riesgo-retorno al reducir el riesgo sin afectar la rentabilidad. Los resultados de este análisis podrían resaltar el potencial de estos activos emergentes, abriendo la puerta a su inclusión en carteras de inversión convencionales, actualmente excluidos en muchos casos debido a la aversión a lo desconocido y la falta de transparencia.