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dc.creator Szejer Aragones, Dan
dc.date.accessioned 2024-08-07T22:20:33Z
dc.date.available 2024-08-07T22:20:33Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/15339
dc.description.abstract Este estudio investiga la cointegración entre los futuros de Bitcoin y los precios spot empleando la metodología Johansen-Juselius en contratos que abarcan desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2021. Cuando se cumplieron las condiciones de raíz unitaria, se estimó un modelo de corrección de errores vectoriales para cada contrato y, posteriormente, se realizaron pruebas de causalidad de Granger entre los precios futuros y spot. Se encontró que la cointegración no siempre estuvo presente, como se evidenció en tres de los ocho contratos estudiados. Para los cinco contratos restantes, se encontró cointegración, mientras que la evidencia de causalidad de Granger y el proceso de descubrimiento de precios entre los futuros y los precios spot de Bitcoin mostraron resultados mixtos
dc.format.extent 39 p.
dc.language.iso es es
dc.publisher Universidad Argentina de Empresa
dc.title Evidencia para precios spot y futuros de bitcoin: Un análisis de cointegración y causalidad es
dc.type Thesis es
uade.facultad Business School es
uade.carrera Maestría en Economía Aplicada (MAECO) es
uade.contributor.tutor Grosz, Fernando
uade.subject.keyword Bitcoin
uade.subject.descriptor Precios
uade.notificaciones Posee autorizaciones y recomendación es
uade.autor.legajo 1056498 es


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Carreras acreditadas nacional e internacionalmente